Portafoglio Mvg +5,5% da inizio anno: ecco i pesi di novembre

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mvglobal

Un mese di ottobre decisamente positivo per i nostri nuovi portafogli presentati a maggio all’ITForum di Rimini. L’Asset Allocation MV Global – per ora fornito gratuitamente sul sito – è strutturato su quattro Etf ribilanciati mensilmente. Si tratta di tre Etf “minimum variance” di Ossiam e di uno obbligazionario (Lyxor EuroMts 3-5y). Da inizio anno la versione Conservativa del portafoglio segna così un +5,8%, quella più aggressiva +5,5 per cento. Il benchmark – costruito con gli stessi Etf ma con pesi fissi – segna invece un +3,8 per cento. In ottobre abbiamo contabilizzato un +1,158% per la MVG Conservativa e +0,564% per quella Moderata.

Nel file excel allegato (qui) sono riassunti tutti i dati storici di backtest e le performance mensili e annuali dei due portafogli. Oltre che i pesi per il mese di novembre. Qui sotto il trend storico dell’asset allocation a confronto con un benchmark costruito con gli stessi Etf. Le note meotodologiche sono qui. Questi infine gli Etf utilizzati: Ossiam Us Minimum Variance (SPMV), Ossiam Istxx Eur Min Var (EUMV), Ossiam Emerging Mkts Min Var (EMMV) e Lyxor Euromts 3-5y (EM35).

MVG31102017

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