Il mese di dicembre è stato a doppia faccia per i nostri nuovi portafogli a bassa varianza presentati a maggio 2017 all’ITForum di Rimini.Al +1,2% di dicembre della versione Conservativa (la più prudente) ha fatto infatti da contraltrare il +0,2% di quella Moderata (più aggressiva). Da inizio anno la versione Conservativa del portafoglio segna così un +7,6%, quella più aggressiva +6,2 per cento. Il benchmark – costruito con gli stessi Etf ma con pesi fissi – segna invece un +4,3 per cento. Qui tutti i dati. Il portafoglio MVG Conservativo si è così confermato, in termini di performance, sui suoi livelli medi (+7,82% il rendimento medio annualizzato storico), quello Moderato è stato invece inferiore (+9,27% il dato medio storico).
L’Asset Allocation MV Global – per ora fornito gratuitamente sul sito – è strutturato su quattro Etf ribilanciati mensilmente. Si tratta di tre Etf “minimum variance” di Ossiam e di uno obbligazionario (Lyxor EuroMts 3-5y).
Nel file excel allegato (qui) sono riassunti tutti i dati storici di backtest e le performance mensili e annuali dei due portafogli. Oltre che i pesi per il mese di gennaio 2018. Le note meotodologiche sono qui. Questi infine gli Etf utilizzati: Ossiam Us Minimum Variance (SPMV), Ossiam Istxx Eur Min Var (EUMV), Ossiam Emerging Mkts Min Var (EMMV) e Lyxor Euromts 3-5y (EM35).