Portafoglio settoriale Europa +9,3% da inizio anno

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Tornano a crescere nel terzo trimestre i portafogli settoriali Usa ed Europa. Da inizio anno la performance del RP-UE segna comunque +9,3% e sovraperforma ampaimente quella dell0 Stoxx 600 (+6,9%). Quella del RP-US segna +7,2% (ma resta ancora sotto il +12,5% dell’S&P500).

I due panieri sono basati su una strategia sistematica che sfrutta i diversi andamenti settoriali rispetto a quello degli indici generali. E’ la filosofia alla base di questi due portafogli, uno sull’equity statunitense e l’altro su quello europeo. Un paniere bilanciato che ha come metodologia sottostante il “risk parity“, che già utilizziamo per tutti gli altri portafogli.

Nei momenti di alta volatilità, poi, tutte le posizioni sono chiuse e l’intero ammontare del portafoglio viene riversato su un Etf obbligazionario di corto termine, il Lyxor EM35 per l’Europa e lo iShares SHY per gli Usa. Lo storico del portafoglio Usa con i pesi aggiornati a fine settembre è qui. Quello del portafoglio Europa è qui. Sotto gli Etf utilizzati e i relativi ticker:

Europa Usa
Food & Bev FOO Energy XLE
Tech TNO HealthCare XLV
Telecom TELE IT XLK
Utilities UTI Cons. Discr. XLY
Consumi PHG Utilities XLU
Insurance INS Financials XLF
Industrial INDG Industrials XLI
Banks BNK Materials XLB
HealthCare HLT Cons. Stap. XLP
Energy OIL Tlc IYZ
Run away EM35 Run away SHY
Benchmark Stoxx600 Benchmark S&P500

Ecco invece i risultati storici dei due portafogli, aggiornati al 30 settembre scorso, data dell’ultimo ribilanciamento mensile.

aarp-ue-092017

aarp-us-092017

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