Report Operativo

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REPORT OPERATIVO

Il Report Operativo di Pierpaolo Soldaini, distribuito da Finanzaoperativa.com e XTraderNet, riscuote sempre più successo! Merito della performance: le operazioni sui titoli azionari italiani a maggior capitalizzazione, appartenenti al paniere Ftse Mib, hanno generato, a partire dal giugno 2013, una performance (aggiornata al 20 dicembre 2016) del +148,63%.

Potrai ricevere il Report Operativo di XTraderNet a prezzi speciali:

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 report@finanzaoperativa.com

 In un arco temporale di circa tre anni e mezzo le operazioni long/short sui titoli azionari italiani appartenenti al paniere Ftse Mib, hanno generato una performance lorda del +148,63%, che si traduce in un +42,50% lordo su base annua, sovraperformando nettamente il benchmark di riferimento sottostante, l’indice Ftse Mib, che ha realizzato nello stesso periodo di riferimento una rialzo limitato al +8,35% (che corrisponde ad un +2,38% lordo su base annua).

Le operazioni profittevoli sono state il 42,72% del totale, mentre quelle in perdita sono state il 57,28%. Ciò che ha fatto la differenza è il profitto medio per le operazioni positive che è stato pari al +6,27%, a fronte di una perdita media delle operazioni negative del -2,04%, un ratio superiore al rapporto di 3 a 1 (ogni singola operazione positiva ha generato un profitto medio pari a più di tre volte la perdita media generata da ogni singola operazione negativa).

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Il massimo numero di operazioni consecutive in perdita è stato pari a nove operazioni, verificatesi nel febbraio del 2016, con una perdita sul capitale pari al 4,54%, mentre il massimo drawdown è stato pari al -6,61% e si è verificato tra il 16 aprile e il 7 luglio 2015, quando la valorizzazione è passata da +79,18% a +72,57%. Il  numero delle operazioni long (acquisto) effettuate, 365 su 515 (70,87%), prevale nettamente su quelle short (vendita allo scoperto), 150 su 515 (29,13%). Interessante notare che, tra i long, la percentuale di operazioni profittevoli sale notevolmente: 44,66% di positive contro il 55,34% di negative, mentre tra quelle di vendita allo scoperto (short) le negative sono il 64,00% contro un 36,00% di positive.

La performance è stata calcolata tenendo conto che in ogni singola operazione è stato investito il 10% dell’intero capitale disponibile. I livelli di stop loss sulle posizioni si considerano rigidi e rigorosamente applicati. I livelli di profitto vengono consolidati seguendo una tecnica di tipo “trailing stop“. Le operazioni contrassegnate da un asterisco sono caratterizzate dalla distribuzione di un dividendo, da un aumento di capitale a titolo gratuito, o da altre operazioni che hanno comportanto la rettifica del prezzo di acquisto originario. Le performance si considerano al lordo delle commissioni di negoziazione, che variano a seconda del broker di riferimento, della tassa sulle transazioni finanziarie – cosiddetta Tobin Tax -, dell’imposta di bollo sugli strumenti finanziari (0,20%) e ovviamente della tassa sul capital gain, oltre ad ogni eventuale costo strettamente inerente al broker. Lo slippage è compreso nel prezzo.

Di seguito la tabella con tutti i dettagli delle operazioni realizzate tra ottobre e dicembre 2016 (su sfondo blu le operazioni al rialzo, su sfondo rosso le operazioni SHORT di vendita allo scoperto):

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 Tutte le operazioni NON sono state effettuate sulla base di un trading system (sistema automatico/meccanico di trading), ma tramite una METODOLOGIA di trading di tipo DISCREZIONALE basata prevalentemente su valutazioni personali con l’ausilio dell’analisi tecnica/quantitativa affiancata da strumenti di natura fondamentale. Tutte le singole operazioni sono state indicate nei report operativi settimanali, oppure direttamente tramite gli aggiornamenti infrasettimanali del blog e/o del profilo twitter, specificando chiaramente i livelli di entrata/acquisto e/o uscita/vendita allo scoperto, i livelli di stop loss, i livelli obiettivo su due target principali. La performance è calcolata tenendo conto che in ogni singola operazione è stato investito il 10% dell’intero capitale disponibile. I livelli di stop loss sulle posizioni si considerano rigidi e rigorosamente applicati. I livelli di profitto vengono consolidati seguendo una tecnica di tipo “trailing profit“. Le performance si considerano al LORDO delle commissioni di negoziazione, che variano a seconda del broker di riferimento, della tassa sulle transazioni finanziarie – cosiddetta Tobin Tax, dell’imposta di bollo sugli strumenti finanziari (0,20%) e ovviamente della tassa sul capital gain, oltre ad ogni eventuale costo strettamente inerente al broker. Le performance sono invece al NETTO dello slippage, che è già compreso nei prezzi di apertura e chiusura delle singole posizioni.

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