“L’analisi legata al mercato delle opzioni serve soprattutto a comprendere meglio cosa pensano i grossi operatori in opzioni sui sottostanti per i prossimi giorni e per individuare potenziali livelli di supporto e resistenza considerati di rilievo dagli opzionisti sul principale indice europeo: l’Euro Stoxx 50“. Parola di di Eugenio Sartorelli, vice-presidente membro del comitato scientifico di Siat e strategist di Investimentivincenti.it, che di seguito analizza nel dettaglio questo mercato.
Il risultato che si ottiene è basato principalmente su dei calcoli che interpretano la dinamica dei dati dell’Open Interest per i vari Strike price delle opzioni sulle scadenze più vicine. Questo calcolo ha valenza soprattutto per i prossimi giorni (circa una settimana), poiché le dinamiche di questi livelli non cambiano rapidamente a meno di forti e inaspettati movimenti del sottostante.
I calcoli sono stati effettuati con i dati di chiusura di venerdì 29 novembre con Euro Stoxx 50 che ha chiuso a 3703 punti, (vedi freccia in figura).
Le distanze fra gli strike che utilizzo sono quelli di 50 punti.
- Livelli di indifferenza: tra 3500 e 3800.
- Particolari variazioni di Strike rispetto alla precedente rilevazione:
- Put: aumento su strike 3300-3500-3550-3600;
- Call: aumento su strike 3800.
- Rapporto Put/Call del grafico: 1,14 – stabile rispetto all’ultima rilevazione e poco sopra alla media.
L’interpretazione generale è che i Supporti possiamo porli a 3500 – le Resistenze vanno poste a 3800. Il Sentiment è nel complesso leggermente rialzista e stabile rispetto alla settimana precedente.
Analisi e previsioni in diretta streaming
Il prossimo 4 dicembre Eugenio Sartorelli dalle ore 18.15 alle 19.30 terrà un incontro video in cui effettuerà analisi e previsioni per i prossimi tre mesi mediante cicli e frattali (si può acquistare e vedere sino al 31 dicembre).
“Attraverso l’analisi frattale svolta con software da me ideato – afferma Sartorelli – si cercheranno di individuare le principali tendenze per le prossimi settimane, sino a qualche mese anche in ottica di Trading. Con questa tecnica, che ha una elevata affidabilità, verranno analizzati numerosi mercati: principali Indici Usa (S&P500- Dow Jones, Nasdaq), Eurostoxx, Dax, FtseMib, T-note, Bund. Euro/Dollaro, Dollar Index, Crb Index, Oro, Petrolio, Bitcoin ed Ethereum”. Successivamente verrà svolta un’Analisi Ciclica approfondita sui seguenti mercati future: S&P500, Dax, Eurostoxx, FtseMib, Bund, Euro/Dollaro con cenni anche alle materie prime in ottica intermarket”.
A partire dal Ciclo Intermedio si cercherà di capire le dinamiche sui Cicli superiori ed inferiori, per comprendere l’attuale forza del mercato. La fase successiva è quella di individuare dei possibili punti di variazione/svolta del trend, sia su base temporale che sulla base dei prezzi. Verranno utilizzati anche degli indicatori da me sviluppati, tra cui alcuni anticipatori di mercato.