Il mese di febbraio si è concluso con il segno positivo per il portafoglio Global Index (1,78%), grazie all’andamento crescente di quasi tutte le principali Borse azionarie. Soprattutto sul mercato italiano, infatti, il crollo avvenuto negli scorsi mesi di novembre e dicembre ha generato da inizio anno un rally davvero interessante. Sarà nostro dovere controllare da vicino gli eventuali livelli di resistenza allo scopo di prendere profitto liquidando parte della posizione in essere.
L’andamento del portafoglio, inoltre, continua a rimanere superiore al proprio benchmark sia in termini di rendimento che di rischiosità (1,30% rispetto al 3,76%).
Per marzo ci attendiamo un aumento della volatilità con quotazioni leggermente in discesa su tutte le asset class. Per questo motivo la percentuale di liquidità presente in portafoglio è di circa il 50%.
Dal 1° gennaio 2015 la performance complessiva del portafoglio è del +28,19%, con una volatilità dell’1,30% e un max drawdown mensile del 3,63 per cento.
ANALISI DELLE PERFORMANCE
I rendimenti positivi sono stati realizzati 36 volte su 50 mensilità (72%), il Benchmark ETF LYXOR Msci WORLD è stato battuto 23 volte su 50 mensilità (46%). L’equityline è rimasta superiore al Benchmark 40 volte su 50 mensilità (80%).
Per informazioni visita la pagina dedicata oppure scrivi a: [email protected]
Strategy Report 
Equity Line
Performance mensili
Asset Allocation
