Un mese di febbraio complicato per i nostri nuovi portafogli presentati a maggio 2017 all’ITForum di Rimini. L’Asset Allocation MV Global – per ora fornito gratuitamente sul sito – è strutturato su quattro Etf ribilanciati mensilmente. Si tratta di tre Etf “minimum variance” di Ossiam e di uno obbligazionario (Lyxor EuroMts 3-5y). A pesare è stata la componente Usa, in calo di quasi il 2 per cento. Da inizio anno la versione Conservativa del portafoglio segna così un -1,6%, quella più aggressiva -2,5 per cento. Il benchmark – costruito con gli stessi Etf ma con pesi fissi – segna anch’esso un calo pari a -1,5 per cento.
Nel file excel allegato (qui) sono riassunti tutti i dati storici di backtest e le performance mensili e annuali dei due portafogli. Oltre che i pesi per il mese di marzo. Le note meotodologiche sono qui. Questi infine gli Etf utilizzati: Ossiam Us Minimum Variance (SPMV), Ossiam Istxx Eur Min Var (EUMV), Ossiam Emerging Mkts Min Var (EMMV) e Lyxor Euromts 3-5y (EM35).