Portafogli MVG oltre il +6% da inizio anno: ecco i pesi di dicembre

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Un mese di novembre discreto per i nostri nuovi portafogli presentati a maggio all’ITForum di Rimini. L’Asset Allocation MV Global – per ora fornito gratuitamente sul sito – è strutturato su quattro Etf ribilanciati mensilmente. Si tratta di tre Etf “minimum variance” di Ossiam e di uno obbligazionario (Lyxor EuroMts 3-5y). Da inizio anno la versione Conservativa del portafoglio segna così un +6,3%, quella più aggressiva +6,1 per cento. Il benchmark – costruito con gli stessi Etf ma con pesi fissi – segna invece un +4,3 per cento. In novembre abbiamo contabilizzato un +0,47% per la MVG Conservativa e +0,58% per quella Moderata.

Nel file excel allegato (qui) sono riassunti tutti i dati storici di backtest e le performance mensili e annuali dei due portafogli. Oltre che i pesi per il mese di dicembre. Qui sotto il trend storico dell’asset allocation a confronto con un benchmark costruito con gli stessi Etf. Le note meotodologiche sono qui. Questi infine gli Etf utilizzati: Ossiam Us Minimum Variance (SPMV), Ossiam Istxx Eur Min Var (EUMV), Ossiam Emerging Mkts Min Var (EMMV) e Lyxor Euromts 3-5y (EM35).

mvg30112017

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