Settembre positivo per il portafoglio Mv Global: ecco i pesi di ottobre

Hai domande o commenti? Scrivi a info@finanzaoperativa.com

Un mese di settembre positivo per i mercati finanziari e quindi anche per i nostri portafogli a bassa varianza. Con un +0,32% nella versione Moderata e +0,38% in quella Conservativa. L’Asset Allocation MV Global – per ora fornito gratuitamente sul sito – è strutturato su quattro Etf ribilanciati mensilmente. Si tratta di tre Etf “minimum variance” di Ossiam e di uno obbligazionario (Lyxor EuroMts 3-5y). La versione Conservativa del portafoglio segna così un +1,5% da inizio anno mentre quella più aggressiva +2,3% per cento. Il benchmark – costruito con gli stessi Etf ma con pesi fissi – segna un +2,7 per cento.

Nel file excel allegato (qui) sono riassunti tutti i dati storici di backtest e le performance mensili e annuali dei due portafogli. Oltre che i pesi per il mese di ottobre. Le note meotodologiche sono qui. Questi infine gli Etf utilizzati: Ossiam Us Minimum Variance (SPMV), Ossiam Istxx Eur Min Var (EUMV), Ossiam Emerging Mkts Min Var (EMMV) e Lyxor Euromts 3-5y (EM35). M.M.

Ps. A causa di problemi tecnici, l’aggiornamento previsto a fine settembre è stato reso possibile solo in data odierna. Ce ne scusiamo con i lettori.

 

Share this post: