L’industria dell’investment management sta subendo profondi cambiamenti dovuti a diversi trend quali: l’arrivo del wealthtech e fintech (Artificial Intelligence, Blockchain, Open Banking, ecc.), lo sviluppo di nuove tipologie di prodotti (es. Etf fattoriali, alternative, etc) che stanno trovando affermazione e riscontro sul mercato e una maggior trasparenza e confrontabilità tra i competitor.
In scia a queste sfide si è svolta a Milano la prima edizione del Siat QuanTech che ha affrontato tali tematiche con ospiti d’eccellenza dell’industria dei servizi finanziari, di alcune realtà italiane del settore tecnologico e del mondo delle fintech.
Daniele Previati, Vice Presidente Adeimf, ha aperto la conferenza insieme a Davide Bulgarelli, Presidente Siat (Società Italiana Analisi Tecnica), illustrando il ruolo di Adeimf nella diffusione della cultura finanziaria. Jerome Teiletche (Unigestion) ha proposto un intervento sull’indicatore proprietario “Nowcasting” in un mercato in continua evoluzione. Uno studio su Etf settoriali e fattoriali è stato poi il titolo dell’intervento a cura di Bulgarelli, Teodor Naoumov (Ubi – Pramerica) ha proposto invece uno speech su modelli quantitativi di asset allocation con Etf fattoriali e investimenti alternativi. Massimo Siano (Etfs by Wisdom Tree) ha illustrato la view di mercato di Etf Securities, approfondendo come e perché il 2018 sarà l’anno delle materie prime, in particolare di quelle cicliche.
Gino Boffa (Nordea) ha proposto uno speech sulla raccolta dei premi al rischio per migliorare l’indice azionario con la strategia Beta + di Nordea, mentre Marco Zulberti (Cordusio Sim) ha parlato di modelli Quants, robot e Etf per un controllo del rischio valutario. Roberto Malnati (IFintech) e Giovanni Trombetta (Gandalf Project) hanno affrontato il tema dell’intelligenza artificiale come supporto all’asset management. Gregg Guerin (First Trust) dopo un’inziale definizione degli Smart Beta ha introdotto alla metodologia AlphaDEx. Alessandro Greppi, Phd e Socio Siat, ha illustrato modelli tecnici e di intelligenza artificiale su indicatori macroeconomici, mentre Fabio Fais (FactSet) ha concluso la conferenza con un’introduzione ai modelli di timing nel multi-factor investing.
“Dopo il successo del convegno mondiale Ifta dello scorso anno – ha affermato Bulgarelli – Milano si dimostra piazza ricettiva ad eventi con finalità culturali nel campo della finanza. Il mondo accademico e quello dei professionisti possono e devono contaminarsi per alzare ancora di più la qualità degli asset manager italiani. Appuntamento dunque al 2019, non solo con la seconda edizione del Quantech, ma anche con il “think tank” estivo dedicato ai modelli algoritmici e quantitativi, all’Artificial Intelligence e Big Data: una vera e propria Academy”.